Average Directional movement Index || ADX   

ADX Average Directional movement Index || ADX||شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ،یکی از موارد چالشی برای هر معامله گر اینست که بداند بازار در چه وضعیتی قرار دارد، آیا بازار قرار است در وضعیت روندی باشد و یا اینکه در یک محدوده خاصی نوسان کند(Range)
قطعا پاسخ شما به این سوال هرچه که باشد میتواند سرنوشت یک معامله را مشخص نمایید و در دراز مدت تعیین کننده اینست که شما یک معامله گر موفق خواهید بود یا نه

 چرا دانستن نوع وضعیت بازار مهم است

در گام اول مهم است که بدانید جنس بازارهای مالی از نوع «احتمالات» است و این بدان معنی می باشد که ما با قطیعت نمی توانیم در مورد چیزی صحبت کنیم و این مورد بطور کلی در تمام موارد بازارهای مالی حتی تکنیکال و فاندامنتال نیز صدق میکند

خُب برمیگردیم به سوال مطرح شده که چرا دانستن نوع وضعیت بازار مهم است؟ خب همانطور که توضیح دادیم سوال عنوان شده بایستی اصلاح گردد و بهتر است به اینصورت عنوان شود:
به چه صورت میتوان نوع وضعیت بازار را «حدس» بزنیم؟

برای پاسخ به این سوال مهم و سرنوشت ساز در گام اول باید مشخص شود که شما از چه روشی برای معاملات خود استفاده می کنید،(در ضمن اگر نتوانید نوع حرکت بازار را حدس بزنیداکیدا توصیه میشود کار معامله گری را متوقف کنید و فورا دوره های آموزشی خود را مرور و یا اینکه دوره مناسبی را تهیه نماید)
شما بعنوان یک معامله گر وقتی حدس میزنید بازار در یک وضعیت Range می باشد بایستی از استراتژی مناسب این حالت بازار استفاده نمایید و همینطور برعکس، وقتی حدس میزنید بازار در وضعیت روند قرار دارد باید استراتژی مناسب آنرا استفاده نمایید قطعا قرار گیری حد سود و حد ضرر نمی توانند در هر دو وضعیت یکسان باشند
زمانیکه بازار در حالت روند قرار دارد بایستی اجازه رشد سود داده شود این درحالیست که در وضعیت Range بازار ما با یک سود معقول از بازار خارج میشویم در نتیجه موارد بسیاری وجود دارد که سبب میگردد نوع استراتژی معاملات در وضعیت روند با Range متفاوت باشد

چنانچه معامله گری میخواهد در خصوص وضعیت  روند اطلاعات کسب کند و یا اگر بخواهد بداند قدرت فروشنگان بیشتر می باشد یا خریدارن ،اندیکاتور ADX میتواند مورد استفاده قرار گیرد

معرفی ADX

اندیکاتور ADX از سه بخش مهم تشکیل شده است

ADX: شاخص میانگین حرکت جهت دار

+DI: اندیکاتور جهت دار مثبت

-DI:  اندیکاتور جهت دار منفی

تحلیل نمودار ADX

همانطور که میدانید بازار دارای سه وضعیت می باشد :1-روند صعودی  2- روند نزولی  3-Range  ،ما با استفاده از نمودار ADX میتوانیم متوجه شویم «قدرت » روند در حال کاهش است یا افزایش
برای این کار باید به دو مورد توجه کنید:
1-جهت رو به بالای ADX بمعنی افزایش قدرت روند می باشد
2-جهت رو پایین ADX به معنی کاهش قدرت روند می باشد

*اول از همه توجه نمایید نمودار ADX قدرت روند را نشان میدهد و جهت روند را مشخص نمیکند،اکثر معامله گران بخصوص تازه کاران در این خصوص تصور اشتباهی دارند

*جهت جلوگیری از ایجاد خطا بهتر است زمانی به حرکات ADX توجه کتید که مقدار آن بیشتر از 25 باشد(این عدد میتواند با توجه به تایم فریم کم و یا زیاد شود مثلا در تایم های روزانه به بالا عدد 20 را اختصاص داد و در تایم های کمتر از روزانه مثلا عدد 40را اختصاص داد)،توجه به عدد ADX بسیار مهم می باشد

*اگر معامله گری هستید که میخواهید در بازار Range معامله کنید بهتر است منتظر بمانید تا ADX عدد کمتر از 25 را نشان دهد و برعکس ،اگر معامله گری هستید که میخواهید در وضعیت روند در بازار حضور داشته باشید بایستی صبر کنید تا ADX عدد بیشتر از 25 را نشان دهد
در نتیجه ما به راحتی میتوانیم متوجه شویم در وضعیت روندی قرار داریم یا ابنکه در وضعیت Range هستیم و یا اینکه روند فعلی در حال تضعیف شدن می باشد یا قوی شدن،همه این موارد توسط اندیکاتور ADX پاسخ داده میشود

در وضعیت روند فعلی قدرت خریداران بیشتر است یا فروشندگان

برای پاسخ به این سوال باید +DI را با –DI مورد بررسی قرار دهیم که بسیار آسان می باشد

اگر +DI مثبت بالای –DI باشد به معنی اینست که قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان می باشد وبرعکس

اگر –DI بالای +DI باشد بمعنی اینست که قدرت فروشندگان بیشتر از قدرت خریدران می باشد

تایم فریم || Timeframe

بصورت کلی با توجه به ماهیت اندیکاتور ADX  توصیه میشود از این ابزار در تایم فریم های بالاتر مورد استفاده قرار بگیرد که میتوان برای این منظور تایم یک ساعت به بالا مورد استفاده قرار گیرد و همچنین در صورت استفاده بصورت تاییدیه توصیه میشود تایم فریم روزانه ملاک باشد

ویژیگی ADX

مهمترین ویژیگی اندیکاتور ADX  در ساده سازی موارد بسیار حیاتی می باشد که بسیاری از روش های دیگر تکنیکال به سختی چنین مواردی را در اختیار معامله گران میگذارند

مزایای ADX

باعث افزایش راندمان سایر روش های دیگر تکنیکال میشود و واقعا یک تکمیل کننده عالی می باشد

معایب ADX  

اندیکاتور ADX توصیه میشود بصورت مستقیم از آن بعنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده ننمایید و همانطور که توضیح داده شد سعی کنید در کنار سایر ابزارها  بعنوان تکمیل کننده مورد استفاده قرار گیرد

سینگال های ADX

1-کراس

در اندیکاتور ADX معمول است که وقتی منحنی های  DI با هم برخورد می نمایند و وقتی ایجاد تقاطع نمودن از این حالت برای سیگنال  معاملاتی استفاده میشود که بدین صورت می باشد:

-اگر –DI بتواند از پایین به بالا +DI را قطع نماید و بالاتر از آن قرار بگیرد بعنوان سیگنال فروش در نظر گرفته میشود

-اگر –DI بتواند از بالا به پایین +DI را قطع نماید و پایین تر از آن قرار بگیرد بعنوان سیگنال خرید در نظر گرفته میشود

* توصیه میشود از روش کراس توضیح داده شده بعنوان یکی از روش های تایید معامله استفاده شود که در بخش بعدی در مورد آن صحبت میکنیم

2-فیلتر معامله ||Zone

فیلتر نمودن معامله یکی از روش هایست که میتواند بسیار درنتایج معاملاتی معالمه گر موثر واقع گردد البته به شرطی که از ابزارهای درست برای این منظور استفاده گردد
اندیکاتور ADX با توجه به امکاناتی که در اختیار معامله گران میگذارد توانایی لازم را دارد که بخوبی و حتی بسیار موثر در نقش فیلتر انجام وظیفه نماید، که برای درک بهتر از یک مثال استفاده میشود:

اگر شما با استفاده از روش کندل استیک سیگنال خرید دریافت نمودید (و از طرفی فرض میکنیم که استراتژی شما برپابه روند باشد) خب برای تایید سراغ اندیکاتور ADX  می رویم تا از این خاصیت خوب آن استفاده نماییم

اگر منحنی ADX رو به پایین بود(نشان از ضعیف شدن روند می باشد)و عدد خوانده شده 22 می باشد و از طرفی –DI بالاتر از +DI بود(نشان قدرت فروشنگان بیشتر از خریداران می باشد) از انجام معامله صرفه نظر میکنیم،به همین راحتی

*قطعا شما با کمی تامل میتوانید حالت های بسیاری زیادی را متصور شوید که با استفاده از اندیکاتور ADX و سایر روش های دیگر تکنیکال بدست می آید و در نهایت میتوانید به حالت دلخواه فیلتر معالاتی خود دست پیدا بکنید

جمع بندی

1-اندیکاتور ADX با توجه به توضیحات ارایه شده میتواند برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار میگرد همانطور که گفته شد سعی شود در حالت تاییدیه مورد استفاده قرار گیرد

2-اندیکاتور ADX جز محدود ابزارهایی می باشد که به معامله گر این امکان را میدهد که از قدرت روند مطلع شود در نتیجه سعی کنید حداکثر استفاده از این موضوع را ببرید

3-یکی از بدترین کارهاییکه یک معامله گر انجام میدهد اینست که گاهی در مقابل روند اصلی مقاومت میکند و این موضوع میتواند ضررهای زیادی را متوجه معامله گر کند شما با استفاده از این اندیکاتور میتوانید از گرفتار شدن در این حالت پیش گیری کنید

توجه:

“هر روش معاملاتی بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه قطعا با شکست مواجه خواهد شد “

“مطالب عنوان شده جهت آشنایی می باشد و به هیچ عنوان پیشنهاد انجام معامله و سرمایه گذاری نمی باشد”

“بازارهای مالی بسیار پر ریسک می باشند و احتمال از دست دادن سرمایه وجود دارد”