Trading report | کارنامه معاملاتی
Trading report | کارنامه معاملاتی ، برای اینکه رفتار معاملاتی خود را به بهترین شکل ممکن مورد بررسی قرار دهیم باید توسط پارامترهای استانداردی صورت بپذیرید تا با استناد به آن رفتار معاملاتی خود را رصد و حتی در جهت بهبود اقدامات لازم را انجام دهیم و از طرفی با یادگیری تحلیل کارنامه معاملاتی میتوان عملکرد معامله گران دیگر را مورد بررسی قرار دهیم که عمده کاربرد آن در social trading می باشد
کاربرد کارنامه معاملات
1-اکثر افراد تصور میکنند که کارنامه معاملاتی| Trading report صرفا برای بررسی رفتار معاملاتی دیگران می باشد ولی توجه نمایید که در ابتدا بایستی یاد بگیریم عملکرد معاملاتی خودمان را مورد بررسی قرار دهیم چون این موضوع سبب میگردد تا ارتباط بین پارامترهای مختلف کارنامه معاملاتی را به درستی متوجه شویم و پس از آن است که می توانیم کارنامه معاملاتی دیگران را به بهترین شکل ممکن مورد بررسی قرار دهیم و در social trading بهترین انتخاب را داشته باشیم
2-کاربرد دیگر این روش اینست که معامله گران بعد از مدتی حضور در بازارهای مالی دچار حالتی میشوند که فکر میکنند تمامی رفتار معاملاتی آنها دُرست می باشد برای رهایی از این حالت معامله گر نیازمند سیستمی می باشد که بصورت مستقل معاملات را در ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار دهد در نتیجه این موضوع میتواند ما را هوشیار کند و حتی قبل از آنکه دیر شود بتوانیم اصلاحات معاملات را انجام دهیم در واقع مهمترین کاربرد کارنامه معاملاتی مربوط به همین موضوع میباشد
کارنامه معاملاتی در واقع مثل آینه همه چیز را به ما نشان میدهد وبهتر است یاد بگیرید در مقابل کارنامه معاملاتی خود مقاومت نکنید هر چند که کارنامه شما توسط سیستم های خیلی پیچیده آنالیز نشده باشد
3-ارایه رزومه معاملاتی | Trading report یکی دیگر از خروجی های کارنامه معاملاتی می باشد ،شما یاد خواهید گرفت برای اینکه رزومه معاملاتی قابل ارایه داشته باشید رو چه پارامترهایی تمرکز کنید (در ادامه ما موارد مهم را به شما توضیح خواهیم داد)
سعی کنید بعنوان یک معامله گر عادت های خوب را در خود پرورش دهید برای همین منظور و با توجه به مطالب گفته شده سعی کنید بررسی کارنامه معاملاتی خود را بصورت مداوم انجام دهید تا بصورت یک عادت در رفتار معاملاتی شما ظاهر گردد حال برای بدست آوردن کارنامه معاملات شما چه حرفه ای باشید و چه تازه کار باید از ابزارهای خاصی استفاده نمایید تا به پارامترهای یک کارنامه درست و صحیح در اختیارتان قرار بگیرد
بهتر است بدانید یکی از امکانات بسیار خوب متاتریدر ارایه کارنامه معاملات می باشد درنتیجه جای نگرانی نیست و شما میتوانید کارنامه معاملاتی خود را به آسانی بدست آورید و از همان ابتدا روی بهبود پارامترهای مهم معاملاتی کار کنید
لطفا توجه نمایید کارنامه معاملات | Trading report ارایه شده در نرم افزار متاتریدر در حد سایت هایی مانند MQL و myfxbook نمی باشد ولی باور کنید اگر روی همین داده ای نرم افزار متاتریدر کار کنید برای تبدیل شدن به یک حرفه ای کفایت میکند!
داده های تحلیلی سایت های اشاره شده بیشتر مناسب بررسی کارنامه دیگران می باشد و یا اگر سازمانی از شما درخواست رزومه کاری کند معمولا باید کارنامه شما مربوط به یکی از این دو سایت باشد و توصیه ما به شما اینست اگر قرار است کارنامه معاملاتی شخص خاصی را بصورت جدی مورد بررسی قرار دهید حتما دادها مربوط به یکی از این دو سایت باشد
ولی توجه نماید که در یک حالت صادقانه میتوانید رفتارمعاملاتی خود را با پلتفرم معاملاتی متاتریدر مورد بررسی قرار دهید و در نظر داشته باشید که پارامترهای پیچیده استفاده شده در سایت MQL و myfxbook هم از دیتاهای اصلی بدست می آید و چنانچه شما روی موارد اصلی تمرکز کنید میتوانید به راحتی یک کارنامه معاملاتی خوب بسازید حتی اگر قرار باشد با پیشرفته ترین متُد معاملات شما مورد بررسی قرار بگیرند
نحوه دسترسی به کارنامه معاملات
اگر از نرم افزار معاملاتی متاتریدر برای معاملات خود استفاده مینماید با مراجعه به Terminal | toolbox و انتخاب گزینه Account History وارد صفحه ای میشوید که تاریخچه معاملات خود را مشاهده مینماید دراین حالت تنها کاری که باید انجام دهید یک کلیک راست کنید و در کادر باز شده گزینه report را انتخاب نماید تا به کارنامه معاملاتی | Trading report دسترسی داشته باشید ، شما با انتخاب all history میتوانید کل معاملات خود را مشاهده نماید و بعد از آن اگر گزینه report را انتخاب نماید میتوانید کارنامه ای را مشاهده نماید که کل معاملات شما را مورد ارزیابی قرار داده است
پس همواره بیاد داشته باشید وقتی یک کارنامه معاملاتی را مشاهده مکنید به بازه تاریخچه آن توجه نماید
پارامترهای اصلی
و اما مهمترین مواردیکه باید به آن توجه نمایید شامل موارد زیر می باشد و یادتان باشد با بررسی بیشتر کارنامه میتوانید توانایی تحلیل نیز پیدا کنید چون فقط دیدن یک پارامتر و ارتباط ندادن آن با سایر پارمترها کار اشتباهی خواهد بود
Gross Profit
نشان دهنده میران سود دلاری می باشد – یا هر ارز دیگری مانند یورو یا تومان میتواند جای دلار باشد
Gross Loss
نشان دهنده میران سود دلاری می باشد – یا هر ارز دیگری مانند یورو یا تومان میتواند جای دلار باشد
Total Net Profit
حاصل جمع سودهای دلاری و ضررهای دلاری ، اگر میزان سود شما از ضرر بیشتر باشد مقدار آن مثبت میشود
Profit Factor
از تقسیم مقدار سود دلاری به مقدار ضرر دلاری بدست می آید اگر این عدد بزرگتر از یک باشد نشان دهنده بیشتر بودن سود شما از ضررهایتان می باشد و از طرف دیگر متوجه می شویم که در معاملات نسبت سود به ضرر چه میزان بوده است
Expected Payoff
میران سود مورد انتظار در هر معامله را نشان میدهد که از تقسیم میزان سود دلاری به کل معامله انجام شده بدست می آید
Absolute Drawdown
میزان اُفت سرمایه اصلی یا همان سپرده اولیه را نشان میدهد یعنی اگر شما حساب معاملاتی خود را با هزار دلار افتتاح کرده باشید و بلافاصله وارد ضرر 300 دلاری بشوید این 300دلار Absolute Drawdown حساب شما می باشد
Maximal Drawdown
حداکثر اُفت سرمایه Maximal Drawdown میگویند لطفا توجه داشته باشید که حالت Maximal Drawdown به معنی ضرر برای شخص معامله گر از موجودی اصلی نیست
این پارامتر برای بسیاری از کمپانی ها و معامله گران دیگر بسیار مهم تلقی میشود حتی اگر منجر به ضرر از موجودی اصلی معامله گر نشود،برای درک بهنر به مثال توجه کنید:
فرض کنید شما با 1000 دلار افتتاح حساب میکنید معامله ای را باز میکنید ابتدا موجودی شما به 900 دلار میرسد سپس حساب معاملاتی شما رشد میکند و به عدد 2000 دلار میرسد و بعد از این مرحله موجودی شما کاهشی میشود و به 1500 دلار میرسد و شما معامله خود را با 500 دلار سود میبندید خوب ببینیم پارامتراها چه چیزی نشان میدهند؟
Absolute Drawdown =10% (100$)
Maximal Drawdown = 25% (500 $)
حالت Maximal Drawdown برای سرمایه گذاران بسیار اهمیت دارد چون سرمایه گذار به این فکر میکند اگر در حساب معاملاتی اشاره شده زمانیکه موجودی به 1800 دلار رسیده بود و اقدام به سرمایه گذاری میکرد متحمل ضرر میشد چون معامله در 1500 دلار بسته شد
Relative Drawdown
این حالت میزان اُفت سرمایه بصورت نسبی را نشان میدهد که معمولا بصورت درصد میباشد و از طرفی مقدار آن میتواند برابر یا کمتر از Maximal Drawdown باشد،لطفا دقت نماید Maximal Drawdown فقط به بیشترین مقدار اُت سرمایه در هر حالتی مربوط میشود و تا زمانیکه اُفت سرمایه بیشتری در حساب معاملاتی شما رُخ ندهد همواره ثایت خواهد بود ولی در طی روزهای آینده حساب معاملاتی شما دستخوش تغییرات خواهد شد و اُفت سرمایه های کمتری و جدیدی را تجربه خواهد کرد که میتوان با این پارامتر میزان اُفت سرمایه های دیگر را مشاهده کرد
Total Trades
مجموع کل معاملات انجام شده را نشان میدهد این پارمتر از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد چون کارنامه معاملاتی زمانی ارزش پیدا میکند که تعداد معاملات کم نباشد بررسی کارنامه معاملاتی برای معاملات محدود اصلا مناسب نمی باشد و از طرفی اگر کارنامه معاملاتی مشاهده کردید که تعداد معاملاتی خوبی دارد باید دقت کنید که در بازه زمانی کوتاه اتفاق نیافتاده باشد
مثلا در طی دو روز معامله گر 100 تا معامله ثبت کرده باشد مناسب نیست ولی همین تعداد معاملات در طی سه ماه بصورت توزیع بکنواخت بدست آمده باشد بسیار مناسب خواهد بود(سایت هایی مانند MQL وmyfxbook داری همچین بررسی هایی هستند)
*لطفا توجه نماید که در حالت عادی منظور از اُفت سرمایه منظور پارامتر Maximal Drawdown می باشد و در مورد اینکه چرا برای سرمایه گذاران اهمیت دارد با ذکر یک مثال توضیح دادیم
Short position (%win)
در این پارامتر مجموع معاملات فروش | sell را به شما نشان میدهد و عبارت داخل پرانتز درصد معاملات بُرد یا همان معاملات موفق را صرفا درحالت فروش را نشان میدهد
* فرمول داخل پرانتز از حاصل تقسیم معاملات فروش موفق بر کل معاملات فروش بدست می آید سپس حاصل در عدد 100 ضرب میشود
Long Positions (won %)
در این پارامتر مجموع معاملات خرید | buy را به شما نشان میدهد و عبارت داخل پرانتز درصد معاملات بُرد یا همان معاملات موفق را صرفا درحالت خرید را نشان میدهد
*فرمول داخل پرانتز از حاصل تقسیم معاملات خرید موفق بر کل معاملات خرید بدست می آید سپس حاصل در عدد 100 ضرب میشود
Profit Trades (% of total)
تعداد معاملات بُرد را بصورت کلی (کل معاملات لحاظ شده است) نشان میدهد
عبارت داخل پرانتز بدین صورت محاسبه میشود :معاملات موفق (چه فروش و چه خرید) را بر کل معاملات انجام شده تقسیم نموده است سپس حاصل را در عدد 100 ضرب میشود
*اصطلاحا در بازارهای مالی به معاملات بُرد win rate میگویند و جز موارد بسیار مهم می باشد
Loss trades (% of total)
تعداد معاملات باخت را بصورت کلی (کل معاملات لحاظ شده است) نشان میدهد
عبارت داخل پرانتز بدین صورت محاسبه میشود :معاملات ناموفق (چه فروش و چه خرید) را بر کل معاملات انجام شده تقسیم نموده است سپس حاصل در عدد 100 ضرب میشود
*lose rate
Largest profit trade
بزرگترین معامله سود را نشان میدهد
Largest loss trade
بزرگترین معامله ضرر را نشانمیدهد
Average profit trade
میانگین سود معامله را نشان میدهد
Average loss trade
میانگین ضرر معامله را نشان میدهد
Maximum consecutive wins ($)
بیشترین تعداد معاملات موفق پشت سرهم را نشان میدهد
عبارت داخل پرانتز بجای تعداد میزان دلاری همین عبارت را نشان میدهد که چه میزان بوده است
Maximum consecutive losses ($)
بیشترین تعداد معاملات ناموفق پشت سرهم را نشان میدهد
عبارت داخل پرانتز بجای تعداد میزان دلاری همین عبارت را نشان میدهد که چه میزان بوده است
Maximal consecutive profit (count)
بیشترین سود دلاری پشت سرهم را نشان میدهد
وعبارت داخل پرانتز تعداد همین موضوع را نشان میدهد
Maximal consecutive loss (count)
بیشترین ضرر دلاری پشت سرهم را نشان میدهد
وعبارت داخل پرانتز تعداد همین موضوع را نشان میدهد
Average consecutive wins
میانگینی از معاملات سود پشت سرهم در کل معاملات را نشان میدهد
Average consecutive losses:
میانگینی از معاملات ضرر پشت سرهم در کل معاملات را نشان میدهد
جمع بندی
-لطفا توجه نمایید موارد اشاره شده مبنای بسیاری از محاسبات پیچیده می باشد که در سایت هایی مانند MQLو myfxbook ارایه شده است
برای شروع و یادگیری حتما از متاتریدر شروع کنید سعی کنید بصورت مداوم را در حساب های آزمایشی Trading report را مورد بررسی قرار دهید تا متوجه ارتباط پارامترها شوید
*امکان بررسی ارتباط بین پارامترها در این مقاله مقدور نمی باشد و فقط شما را دچار سردرگمی مکیند در نتیجه برای شما مفید واقع نخواهد شد
-قطعا پارمترهای دیگر مانند Sharpe Ratio یا sortino ratio یا… نیز وجود دارد که ما از توضیح آنها خودداری نمودیم و مطمئن باشید با کمی سعی و تلاش بهتر از هرکسی میتوانید کارنامه معاملاتی | Trading report را تجزیه و تحلیل کنید مهم نقطه شروع اینکار بود که ما آنرا در اختیار شما گذاشتیم و اینکه محاسبات پیچیده از دل همین پارامترها بدست می آید در نتیجه برای اینکه کارنامه معاملاتی خوبی داشته باشید میتوانید روی همین موارد تمرکز کنید بقیه پارامترهای پیچیده خودبخود کار معاملاتی شما را تایید میکنند