Back Test

Back Test ،وقتی یک معامله گر برای مدتی در بازارهای مالی فعال میکند قاعدتا سوالاتی فراوانی در زمینه استراتژهای معاملاتی به ذهنش خطور میکند از جمله:
استراتژی مورداستفاده چه راندمانی دارد؟
آیا استراتژی موردنظر فقط به یک روش انجام میشود؟
استراتژیهای جدید به چه صورت مورد ارزیابی قرار گیرند؟
آیا استراتژی منتخب ،مناسب بازار Range می باشد یا Trend؟
برای نتیجه گرفتن از یک استراتژی چه میزان باید« زمان »سپری شود؟
و……………
پاسخ نیازهای مطرح شده و نشده، با استفاده از روش Back Test امکانپذیر می باشد!
Back Test چیست
«بَک تست || Back Test»، درحقیقت آزمایش استراتژی شخصی یک معامله گر می باشد که با استفاده از دادههای گذشته چارت صورت میگیرد و معامله گر میتوانید با نتایج حاصل از Back Test، استراتژی معاملاتی خود را مورد ارزیابی قرار دهد بدون آنکه از لحاظ مالی یا زمانی متضرر شود!
در حالت عادی (بدون روش Back Test) برای اینکه معامله گر متوجه راندمان استراتژی خود شود باید آنرا در یک حساب معاملاتی مورد استفاده قرار دهد تا متوجه عملکرد آن شود
– روش عادی تست جوابگوی کار معامله گر می باشد؟
– نتایج حاصل از این روش توضیح داده شده معتبر می باشد؟
– اساسا مدت زمان مناسب برای تست استراتژی چه میزان می باشد؟
اگر در طی این بازه زمانی بازار صرفا حرکت رِنج یا حرکت رَوندی داشت آیا نتایج همچنان مورد قبول است!
اگر اتفاقات خاصی در بازار رُخ نداد(مثل : بِرکسیت ، کُرونا ، جنگ ، بمب گذاری و….) آیا نتایج قابل قبول است؟
اگر استراتژی معامله گر براساس بازار رَوند طراحی شده باشد چقدر باید صبر کند تا شاهد حرکت روندی بازار باشد!(و بر عکس)
حال اگر استراتژی نیاز به اصلاحات داشت چقدر دیگر باید وقت و زمان صرف شود تا معامله گر بداند تغییرات انجام شده تاثیرگذار بوده یا نه؟
آیا……..
با کمی تفکر قطعا به این نتیجه خواهیم رسید که برای تست استراتژی یا استراتژیها! روش مرسوم به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود،چون قطعا هیچ یک از معامله گران عُمر« نوح» نخواهند داشت
