Average True Range ||  ATR || میانگین محدوده واقعی

ATR || میانگین محدوده واقعی ، در واقع نشان دهنده میزان نوسان یک نماد می باشد شما با استفاده از این ابزار میتوانید متوجه شوید که یک نماد در تایم فریم های مختلف چه میزان نوسان خواهد داشت
منظور از نوسان حد فاصله بالاترین و پایینترین قیمت در یک تایم فریم خاص می باشد که معمولا برحسب پِپ بیان میشود

معرفی ATR

در گام اول بهتر است که بدانید اندیکاتور ATR بعنوان اسیلاتور شناخته میشود که متاسفانه در بین معامله گران تازه کار چندان شناخته شده نمی باشد و از آن استفاده نمی نمایند یا اگر هم استفاده میشود از اهمیت آن اطلاع ندارند این در حالیست که ATR اگر نگوییم مهمترین اندیکاتور بازارهای مالی می باشد حتما جز ابزارهای می باشد که بایستی یک معامله گر حتما حتما از آن استفاده نماید
و اما ببینیم دلیل این اهمیت در چه چیزی می باشد؟
اسیلاتور ATR در واقع مشخص کننده میزان نوسان یک نماد می باشد همانطور که میدانید تفاوت نمادها اگر یک عامل بصورت نوشتاری باشد(مثلا نوشتار EURبا GBP … که یکی مربوط به اتحادیه اروپا و دیگری مربوط به انگلیس میشود) عامل اصلی بعدی که باعث ایجاد تفاوت در نماد ها میشود قطعا ATR می باشد(ما موارد فاندامنتال را لحاظ نکردیم)
در واقع ATR است که می گوید چرا یک نماد کم نوسان و یا یک نماد پرنوسان است؟! و شاید در بازار شنیده باشید که میگویند اگه تازه کار هستید در نماد های پوندی معامله نکنید!خب دلیل این موضوع چیست؟
جواب موضوع با استفاده از  ATR به بهترین شکل ممکن میتوان پاسخ داد وقتی ما بر اساس ATR نمادها رو بررسی میکنیم متوجه میشویم اعداد ATR بدست آمده که نشان دهنده میزان نوسان برحسب پپ می باشد  در بین ارزهایی که یک طرف آن پوند قرار گرفته است اعداد ATR بالاتر می باشد و این نشان دهنده اینست که ارزهای پوندی از نوسان بیشتری برخوردار هستند،حال سوالات بعدی مطرح میشود:

-اساسا تحلیل نماد با استفاده از ATR به چه صورت است؟

ما متوجه شدیم هر نماد را با استفاده از  ATR مورد بررسی قرار دهیم و دانستن میزان نوسان یک نماد به ما در ابعاد مختلف به ما کمک میکند تا تحلیل های دقیق تری از حرکات قیمت داشته باشیم که یکی از مهمترین این موارد وقتی است که یک نماد به اندازه ATR خود نوسان میکند و معمولا بعد از آن میزان نوسان آن کاسته میشود و ما انتظار این را نداریم که در هر روز کاری مشاهده شود یک نماد به اندازه ATRخود نوسان داشته باشد!
دُرست مانند یوزپلنگ ی که وقتی برای شکار خود اقدام میکند فقط برای مدت زمان محدودی میتواند در حداکثر سرعت خود باقی بماند و بعد از آن از سرعت آن کاسته میشود و این دقیقا همان چیزیست که از ATR متوجه می شویم

دانستن اینکه کدام نماد پرنوسان یا کم نوسان می باشد چه کمکی به معامله گر میکند؟

پاسخ به این سوال را میتوان از ابعاد مختلف جواب داد که بصورت مجزا به آنها میپردازیم:

-اگر شما معامله گری هستید که به هر دلیلی نمی خواهید در بازارهای پر نوسان معامله کنید راهکار شما چیست؟

تنها ابزاری که میتواند به شما کمک کند همین ATR می باشد چون به شما خواهد گفت که کدام نماد پرنوسان و کدام نماد کم نوسان می باشد و برعکس!

اگر تازه کار هستید و یا معامله گری هستید که دچار ترس و اضطراب می شوید ATR به شما کمک خواهد نمود تا با انتخاب ارزهای کم نوسان ،ترس و اضطراب را از خود دور کنید و با گذشت زمان و بالا بردن تجربه و مهارت خود قطعا شما هم مانند سایر معامله گران حرفه ای میتوانید ارزهای پرنوسان را برای معاملات خود انتخاب نمایید

-چطور متوجه شویم حد سود و حد ضرر خود را در جای مناسب قرار داده ایم و چگونه اطمینان حاصل می شود؟

بهتر است بدانید اگر شما حد ضرر خود را در معاملات مثلا 30 پپ در نظر میگرید بایستی آگاه باشید که این مقدار بصورت ثابت نمی تواند در هر نمادی استفاده شود چون این مقدار حد ضرر در نماد های کم نوسان میتواند مطلوب باشد ولی برای نماد های پرنوسان نامطلوب باشد
بعنوان مثال حد ضرر 30pipsدر جفت ارز EURUSD با ATR=90pips میتواند مناسب باشد ولی در نماد طلا با ATR=1300pips این مقدار 30pips بسیار نامطلوب می باشد و احتمال اینکه حد ضرر شما در نماد طلا خیلی زود فعال شود بسیار بسیار زیاد می باشد در نتیجه همواره حد سود  حد ضررهای خود را با ATR نیز مورد بررسی قرار دهید

-انتظار خروج از بازار!

شاید تنها ابزاری که بتوان با آن از فاکتور زمان در معاملات خود در تحلیل ها با اطمینان بالا از آن استفاده نماید همین ATR می باشد

خروج از بازار قطعا به دو صورت می باشد یا معاملات شما با سود بسته خواهد شد یا با ضرر،بهرحال تازمانیکه یکی از این اتفاق ها در حساب معالاتی شما رُخ دهد بایستی دائما معامله خود را زیر نظر داشته باشید که اینکار با گذشت زمان میتواند خسته کننده شود
حال ببینیم ATR به چه صورت میتواند به شما کمک کند!
فرض کنید رو نماد EURUSD با ATR=90pips معالمه ای فعال نمودید و حد ضرر آنرا (هر روش تکنیکالی استفاده میکنید) SL=300pips قرار داده اید،خب قیمت برای اینکه بتواند به این استاپ برسد بایستی سه روزکاری بصورت کامل نوسان داشته باشد تا به این حد ضرر برسد در نتیجه شما با دانستن این موضوع دیگر میدانید حداقل تا سه روز امکان رسیدن به این حد ضرر وجود ندارد و یا اگر بخواهیم جمله دُرست را بکار ببریم میتوان گفت احتمال رسیدن قیمت به این حد ضرر در طی کمتر از سه روز بسیار کم می باشد(به مثال یوزپلنگ توجه شود)

لطفا دقت نمایید ما تمامی موارد حد ضرر و حد سودها را با استفاده از ATR میتوانیم مورد بررسی قرار دهیم و در نتیجه از این به بعد ما می توانیم از لحاظ زمانی در معاملات خود اظهار نظر کنیم

تایم فریم ||Timeframe

یکی دیگر از قابلیت های بسیار جذاب این اسیلاتور اینست که به ما نشان میدهد که هر تایم فریم چه میزان نوسان دارد
شما میتوانید به راحتی متوجه شوید میزان نوسان ماهانه ،هفتگی و روزانه یک نماد چه میزان می باشد البته تایم فریم های پایین تر را نیز میتوان استفاده نمود ولی سه تایم فریم ماهانه ،هفتگی و رورزانه بایستی حتما در تحلیل و معاملات استفاده شود
به این فکرکنید در ابتدا شروع یک ماه هستید و شما از قبل میتوانید محدوده نوسان یک نماد را حدس بزنید
لازم است بدانید وقتی قیمت به انتهای محدوده نوسانی خود میرسد و یا به این محدوده نزدیک میشوند و حتی اگر از میزان ATR خود تجاوز کند ، قیمت تمایل دارد از نوسان خود کم کنند(خسته شدن یوزپلنگ) و ما معمولا شاهد حرکات بازگشتی خواهیم بود و این یکی از مهمترین دلایل ورود به بازار در خلاف روند می باشد! که بایستی روی این مورد کار کنید تا به مهارت برسید
فرض کنید قیمت به اندازه ATR خود حرکت داشته و حال به یک خط حمایت یا مقاومت رسیده،بهترین حالت سیگنال بازگشتی همین روش می باشد بسیاری از معامله گران حرفه ای منتظر همچنین سیگنالی هستند تا آنرا شکار کنند!

تنظیمات

انتخاب پریود

مقدار توصیه شده همان عدد 14 میباشد که بصورت پیش فرص نیز همین عدد میباشدولی توصیه میشود از اعداد 21 و 264 در تایم فریم روزانه حتما مورد استفاده قرار گیرد تا با مقایسه دوره کوتاه مدت با دوره بلند مدت بهترین تصمیم را در معاملات خود لحاظ کنید

ودر خصوص سایر تنظیمات نیز میتوانید با توجه به سلیقه خود اقدام بفرمایید که قطعا با کسب تجربه این اعداد و ارقام میتواند بهتر شود
*جهت یادآوری در کنار تایم روزانه لطفا تایم فریم های ماهانه و هفتگی فراموش نشود

چه زمانی یک نماد وارد دوره پرنوسان می شود؟

قطعا یکی از چالش های اساسی برای معامله گر ایسنت که بداند در نماد معاملاتی مدنظر آیا در دوره پرنوسان می باشد یا کم نوسان؟شما با استفاده از مقایسه ATR با دوره کم(21 روز) با دوره بلند(264) میتوانید به این پرسش مهم پاسخ دهید

اگر میزان ATR=21 بیشتر از ATR=264 بمنزله پرنوسان بودن می باشد و اگر ATR=21 کمتر از ATR=264 بمنزله کم نوسان بودن می باشد
توضیح ارایه شده بصورت کلی می باشد و بایستی حتما به نمودار و  به زمان تشکیل حالت Cross ایجاد شده توجه نمود و یا به جهت حرکت هر کدام از ATR ها توجه نمود و یا فاصله ای که نسبت بهم ایجاد مینمایند توجه شود

ارتباط ATR با فاندامنتال!

استفاده از ATR تنها معطوف به روش های تکنیکال نمی شود شما میتوانید با استفاده از ATR متوجه شوید که بازار تحت تاثیر چه خبرهایی واکنش داده است که بدین صورت می باشد:
هر موقع که در یک نماد با این موضوع مواجه شدید که میزان نوسان به اندازه   ATR  رسید حتما خبرهای فاندامنتال را بررسی کنید چون یک نماد برای اینکه بتواند به اندازه ATR خود نوسان کند باید انرژی داشته باشد!که این انرژی از خبرهای فاندامنتال بدست می آید
در نتیجه شما بعد از مدتی متوجه خواهید شد که در نمادی که معامله میکنید چه خبرهایی بصورت واقعی نماد را تحت تاثیر قرار خواهد داد

ویژیگی ATR

خب کلی ما در خصوص این اسیلاتور صحبت کردیم و به شما گفتیم که این ابزار تا چه میتواند در ابعاد مختلف به یک معامله گر کمک کند تا بهترین تحلیل ها را داشته باشد اگر بخواهم در چند کلمه این ابزار را توصیف کنم خواهم گفتم به معنای واقعی کلمه «یک ابزار ساده ولی بسیار قدرتمند»

معایب ATR

در خصوص معایب این ابزار بد نیست که بدانید مربوط به حالت گرافیکی آن می باشد که در اختیار معامله گران قرار میدهد متاسفانه در این حالت شما اطلاعات بدردبخوری از آن بدست نمی آورید! و برای اینکه متوجه میزان نوسان هر نماد در پریودهای مختلف شودید باید از ابزار های اختصاصی استفاده نماید

نگران نباشید ما این ابزار را طراحی کرده این و شما با استفاده از آن میتوانید پی ببرید میزان نوسان هر نماد در تایم فریم های مختلف چه میزان می باشد

تشخیص جهت روند

لطفا توجه داشته باشید که ATR در خصوص تشخیص جهت روند اصلا کارایی ندارد و اساسا این ابزار برای این منظور طراحی نشده است و ما صرفا میزان نوسان یک نماد را با استفاده از این ابزار بدست می آوریم

جمع بندی

1-استفاده از این ابزار با توجه به توضیحات داده شده میتواند اجباری باشد!دانستن میزان نوسان یک نماد تاثیر بسیار زیادی در نتایج معاملاتی شما خواهد داشت

2-امکان استفاده از ATR با ابزارهای خاصی انجام میشود در نتیجه حالت گرافیکی آن که در اختیار معامله گران قرار میگیرد چندان کارایی ندارد و شاید همین مساله باعث شده این اسیلاتور مانند اسیلاتورهای معروف چندان شناخته شده نباشد(البته برای شما دیگر این موضوع صدق نمیکند)

3-ترکیب ATR با سایر روش های دیگر تکنیکال میتواند اثر جادویی در معاملات شما داشته باشد

توجه:

“هر روش معاملاتی بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه قطعا با شکست مواجه خواهد شد “

“مطالب عنوان شده جهت آشنایی می باشد و به هیچ عنوان پیشنهاد انجام معامله و سرمایه گذاری نمی باشد”

“بازارهای مالی بسیار پر ریسک می باشند و احتمال از دست دادن سرمایه وجود دارد”