Correlation | همبستگی

Correlation | همبستگی ، جز موارد بسیار مهم در بازهای مالی محسوب میشود که بایستی توسط معامله گر چه در بحث معامله یا تحلیل همواره مورد بررسی قرار گیرد در واقع یکی از وجه تمایزهای معامله گر حرفه ای با تازه کار می تواند در موضوعی بنام همبستگی نمایان شود

یک معامله گر حرفه ای میداند که ایجاد سبد معاملاتی می تواند نقش تعیین کننده ای در کاهش ریسک معاملات داشته باشد و یکی از موارد بسیار مهم در سبد معاملاتی توجه به  موضوع همبستگی می باشد

یک معامله گر حتی اگر سبد معاملاتی تشکیل ندهد باز هم باید موضوع Correlation | همبستگی را در معاملات و تحلیل های خود لحاظ کند چون زمانیکه شما روی یک نماد معامله  یا تحلیل انجام میدهید در حالت معمول قطعا عوامل اقتصادی مهمترین نقش را خواهند داشت و عوامل اقتصادی بصورت ایزوله (بسته) نمی باشند و همواره از هم تاثیر (کم یا زیاد)میگیرند

بطور مثال میتوان به افزایش یا کاهش  ارزش دلار آمریکا در کالایی مانند طلا اشاره نمود یا میتوان اقتصاد رو به رشد یک کشور مانند چین اشاره نمود که میتواند برای کشورهای وارد کننده به کشور چین بسیار تاثیر باشد ……

همانطور که ملاحضه کردید همبستگی می تواند به اشکال مختلف باشد اینکه معامله گر در چه بازاری فعالیت میکند نوع همبستگی می تواند متفاوت باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت

انواع Correlation | همبستگی

-همبستگی مثبت

-همبستگی منفی

منظور از همبستگی مثبت به حالتی گفته میشود که وقتی یک عامل باعث تقویت یا کاهش  ارزش یک کالا یا ارز یا یک نماد شود تاثیر آنرا در یک کالا یا ارز یا نماد دیگر مشاهده شود

مثلا تقویت یا کاهش دلار استرالیا می تواند باعث تقویت یا کاهش دلار نیوزلند شود یا اینکه تقویت نفت خام میتواند تاثیر مثبتی روی دلار کانادا داشته باشد

به رُخدادهایی اینچنینی که بصورت مستقیم روی هم اثرگذاری دارند اصطلاحا همبستگی مثبت می گویند

خب قاعدتا همبستگی منفی حالت عکس همبستگی مثبت میشود که بعنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

هنگامیکه ارزش دلار آمریکا کاهشی میشود قیمت طلا در بازارهای مالی افزایشی میشود و همچنین ارزش دلار آمریکا افزایشی میشود طلا کاهشی میشود
به همچین حالت هایی را همبستگی منفی می گویند

ضریب همبستگی

خب تا اینجای کار ما متوجه شدیم که همبستگی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم میشوند حال سوالی که مطرح میشود اینست که میزان همبستگی به چه میزان می باشد؟

اینکه معامله گر باید از مقدار همبستگی اطلاع داشته باشد به این دلیل می باشد که همبستگی تا یک مقدار مشخصی می باشد!

اگر ارزش دلار آمریکا افزایشی شود و از طرفی طلا کاهشی شود این بمنزله تاثیر پذیری کامل طلا از دلار نمی باشد چون دلار می تواند بسیار افزایشی شود ولی طلا کاهش چندانی نداشته باشد یا اینکه طلا خیلی زیاد تحت تاثیر افزایش ارزش دلار قرار بگیرد و کاهش ارزش طلا تا حد زیادی تابع دلار شود
برای این مشخص شدن میزان همبستگی از اعداد -1 (منفی یک یا -100%) و +1 (مثبت یک یا +100%) استفاده میشود که در آن مثبت یک نشان دهنده همبستگی مثبت کامل و منفی یک همبستگی منفی کامل می باشد که از آن بعنوان ضریب همبستگی نام برده میشود
این اعداد از محاسبات ریاضی حاصل میشود که در نهایت ما عددی بین منفی یک و مثبت یک مشاهده میکنیم هر چقدر عدد بدست آمده به مثبت یک نزدیک تر باشد بمنزله همبستگی مثبت و هر چقدر به عدد منفی یک نزدیک تر باشد نشان از همبستگی منفی می باشد
مثلا ضریب Correlation | همبستگی نمودار EURUSD با نمودار XAUUSD در تایم روزانه  عدد 0.97 (97%) می باشد این منزله تاثیرات مستقیم نمودار یورو دلار با نمودار طلا می باشد

البته باید توجه داشت که این میزان همبستگی همیشگی نیست و با گذشت زمان و حتی تایم فریم های مختلف میتواند این اعداد تغییر کند

Timeframe | تایم فریم

اینکه معامله گر در چه بازه زمانی Correlation | همبستگی را مورد بررسی قرار میدهد بسیار اهمیت دارد زیرا تاثیری پذیری به شکل ثابت نمی باشد و با گذشت زمان می تواند همبستگی افزایش یا کاهش یابد

اهمیت چک کردن بازه زمانی برای نمودارهاییکه که به ظاهر با هم وجه اشترک ندارند مانند چارت EURUSD با AUDCAD دو چندان میشود
توصیه میشود نمودار هایی را انتخاب نمایید که بصورت ظاهری با هم وجه اشتراک داشته باشند چون رعایت همین موضوع سبب میشود که به راحتی از خاصیت همبستگی استفاده نمایید حتی اگر به مقدار همبستگی دسترسی نداشته باشید!

بطور کلی سعی کنید از بازه زمانی روزانه و هفتگی و ماهانه جهت همبستگی استفاده نمایید اینکه در تایم کمتر از روزانه بدنبال همبستگی باشیم کار درستی نمی باشد

علاوه بر بازه زمانی Timeframe باید بازه تاریخی را نیز لحاظ کنیم اینکه انتظار داشته باشیم دو نمودار در همه تاریخ ها همبستگی مشخصی داشته باشند انتظار صحیحی نمی باشد

در نتیجه وقتی ما میگوییم چارت EURUSD با XAUUSD مقدار همبستگی آن 97% می باشد باید بدانیم این مقدار مربوط به چه تایم فریم و شامل چه بازه زمانی میشود

رابطه همبستگی با بازارهای مختلف

جهت یادآوری ما یاد گرفتیم بطور کلی در بازارهای مالی، زمانی که نمودارهای مختلف( سهام یا کالا یا جفت ارز یا … ) بصورت هماهنگ با یکدیگر بالا یا پائین میشوند ضریب همبستگی یا کوریلیشن آنها با یکدیگر مثبت است

بر عکس، زمانی که با بالا رفتن ارزش سهام یک شرکت یا جفت ارز یا کالا، ارزش سهام یا جفت ارز یا کالای  دیگری را پایین می آوردضریب همبستگی آن ها با یکدیگر منفی است

و زمانی که بالا یا پایین شدن هیچ تاثیری بر ارزش قیمت نمودار دیگری ندارد، همبستگی آن ها صفراست ! (منظور مقدار کوچک می باشد)و این یعنی نمودارهای انتخاب شده  هیچ ربطی به یکدیگر ندارد
سعی کنید مقدار همبستگی که بالای+- 80 باشد را مدنظر قرار دهید و به کمتر از آن در حالت عادی توجه ننماید

-همبستگی در بازار کالا | کالا

از معروفترین کالا میتوان به طلا و نقره اشاره نمود که Correlation | همبستگی بسیار بالایی بین این دو کالا برقرار می باشد معمولا هر موقع طلا مورد استقبال قرار میگیرد ما شاهد افزایش رشد نقره در بازار خواهیم بود که به این حالت همبستگی مثبت میگوییم

-همبستگی در بازار کالا | سهام

دراین حالت میتوان موارد بسیاری اشاره نمود که افزایش یا کاهش تقاضا در یک کالا (ماده اولیه یا محصول) می تواند در ارزش سهام کارخانه ها تاثیرگذار باشند

-همبستگی در بازار کالا | جفت ارز

ما میدانیم ارزش هر کالا در نهایت با پول سنجیده میشود این موضوع بسیار اهمیت دارد چون افزایش و کاهش ارزش پول مستقیما روی قیمت کالا تاثیرگذار خواهد بود

به فلز طلا و نقره که دقت کنیم متوجه خواهیم شدکه با دلار ارزش گذاری میشود در نتیجه وقتی ارزش دلار کاهشی باشد باعث افزایش قیمت طلا یا نقره خواهد شد

-همبستگی در بازار جفت ارز | جفت ارز

همبستگی بین جفت ارزها چیزی جدا از مسایل اقتصادی نمی باشد یعنی اگر شاخص های اقتصادی مثلا دلار آمریکا خبر از تضعیف بدهند این امر سبب میگردد ارزش دلار در بازار کاسته شود و ارزهای مقابل روند افزایشی داشته باشند

همبستگی و فاندامنتال

بطور خلاصه اگر بواهیم موضوع فاندامنتال در بحث همبستگی را مورد بررسی قرار دهیم همانطور که گفته شد خبرهای اقتصادی در نهایت منجر به افزایش یا کاهش ارزش یک ارز میشود که اثرات مشابهی در تمامی چارت ها خواهد گذاشت که در مورد آن توضیح داده شد در نتیجه تمامی مواردی که باعث میشود روی یک ارز اثرگذار باشد را در تمامی نمودار ها مختلف در نظر بگیریم

در ادامه همین بحث بهتر است بدانیم که  بعضی از خبرها بصورت کلی در بازار اثر گذار می باشند که شما باید با مفهوم ریسک پذیری و ریسک گریزی آشنا باشید اگر بخواهیم توضیح مختصری در این مورد داشته باشیم میتوان گفت که هنگامیکه بازار ریسک پذیر میشود ارزهایی مانند دلار استرالیا ، دلار نیوزلند مورد استقبال قرار میگیرند و از طرفی وقتی بازار ریسک گریز میشود ارزهایی مانند ین ژاپن فرانک سویس دلار آمریکا مورد استقبال قرار میگیرند،حال با دانستن موضوع ریسک پذیری و ریسک گریزی می توانیم آنرا  در همبستگی ارزها مورد بررسی قرار دهیم چون ارزهاییکه مورد استقبال یا عدم استقبال قرار میگرند می توانند در چارت های دیگر اثرگذار باشند

*بطور کلی در بررسی جفت ارزها در صورت وجود ارز مشترک حتما Correlation | همبستگی وجود خواهد داشت فقط لازم است همبستگی مثبت یا منفی را مشخص کنید تا در وضعیت مشخص از آن استفاده نمایید

همبستگی و جغرافیا

کشورهاییکه که از لحاظ جغرافیایی بهم نزدیک می باشند یا در یک منطقه جغرافیایی قرار گرفته اند میتواند روی اقتصاد هم تاثیرگذار باشند مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بروی اقتصاد هم تاثیرگذار می باشند یا کشور استرالیا و نیوزلند تحت تاثیر هم قرار میگرند در نتیجه جغرافیا جز مواردی می باشد که می تواند روی بحث همبستگی تاثیرگذار باشد

همبستگی در کریپتوکارنسی

بحث رمز ارزها چیزی جدا از موارد عنوان شده نمی باشد فقط جهت یادآوری در نظر داشته باشید که ارزش گذاری رمزارزها با دلار آمریکا سنجیده میشود در نتیجه قوی یا ضعیف شدن دلار میتواند روی قیمت گذاری رمزارزها تاثیرگذار باشد در نتیجه دلار میتواند بعنوان عامل همبستگی در کلیه رمزارزها نقش آفرینی کند

مورد بعدی که باید یه آن اشاره نمود اینست که رمزارزها در فاز تورمی اقتصاد آمریکا مورد استقبال معامله گران قرار میگیرد در نتیجه ما شاهد رشد اکثر رمزارزها خواهیم بود

همبستگی در سبد معاملات

اینکه سبد معاملاتی باعث کاهش ریسک میشود و شما را به موفقیت نزدیک میکند جای هیچگونه شکی نیست ولی با توجه به موضوع همبستگی باید در نظر داشت زمانی شما با سبد معاملاتی موفق خواهید شد که حتما موضوع Correlation | همبستگی را در نظر گرفته باشید در غیر انصورت سبد معاملاتی می تواند کارایی نداشته باشد

در بازار خرید و فروش ارزها این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد همواره سعی کنید وقتی روی چند جفت ارز معامله ای انجام میدهید بصورت مجزا دارایی های خود را بصورت تک ارزی مشخص کنید برای درک موضوع به مثال توجه کنید
فرض میکنیم شما معاملات روی چند جفت ارز انجام داده اید که به قرار زیر می باشد:

EURUSD=SELL=2 LOT || GBPUSD=SELL=3 LOT || USDCAD=BUY=1 LOT

اگر به معاملات دقت کنید میبینید که دلار آمریکا در همه معاملات وجود دارد در نتیجه تقویت و تضعیف دلار آمریکا میتواند روی کل معاملات تاثیرگذار باشد(همبستگی)

در دو معامله اول 6 لات دلار آمریکا خریداری شده و در معامله سوم یک لات نیز مجدد دلار آمریکا خریداری شده است
کالا مشخص می باشد در صورت تقویت دلار شما به سوددهی میرسید در غیر اینصورت با تضعیف شدن دلار آمریکا شما با ضرر مواجه خواهید شد
دراین مثال با اینکه شما برای کاهش ریسک سبد معاملاتی تشکیل دادید ولی چون موضوع همبستگی را لحاظ نکردید سید معاملاتی برای شما کاهش ریسک را انجام نمی دهد!

بدون موضوع همبستگی نمی توان سبد معاملاتی تشکیل داد که با ذکر مثال سعی شد آنرا توضیح دهیم

جمع بندی

استفاده از Correlation | همبستگی بخصوص در جفت ارزها میتواند جلوی افزایش ریسک را بگیرد و زمانی شما میتوانید سبد معاملاتی درست تشکیل دهید که با همبستگی سبد معاملاتی را مورد ارزیابی قرار دهید

هدف در این مقاله آشنا شدن با همبستگی و استفاده آن در معاملات و تحلیل بود قطعا بحث همبستگی بسیار مفصل تر از بحث ارایه شده می باشدکه امیدواریم برای شما مثمر ثمر قرار گرفته باشد